Működés kezdete:
Működés vége:
Bemutatkozás:

A csoport 2015-ben alakult a Magyar Tudományos Akadémia "Lendület" programjának köszönhetően. Kutatásunk pénzügyi piacok optimális befektetési problémáira összpontosul. A megfigyelések szerint számos pénzügyi folyamat mutat nem-Markovi jegyeket, miközben a használatos modellek Markov folyamatokra épülnek. A sztochasztikus kontroll olyan  eszközeinek kidolgozására törekszünk, amelyek közelebb hozzák az elméletet a valósághoz. Ezen felül adaptív algoritmusokkal és súrlódásos piacokkal foglalkozunk, illetve a befektetői viselkedés valósághoz hívebb leírásával.

Csoportvezető:

Munkatársak:

Események:

Előző:
Optimális transzport
Mind
Következő:
Véletlen gráfok és lokális algoritmusok