Rásonyi Miklós: Hogyan használhatjuk ki a pozitív ill. negatív korrelációt a befektetéseknél?

Sokan javasolták árak modellezésére a frakcionális Brown-mozgást.
Mivel ez nem Markov folyamat, a kapcsolódó optimalizálási problémák
többnyire reménytelenek. Most bemutatunk egy olyan feladatot, ahol
egy aszimptotikusan optimális stratégia meghatározható, és közvetlenül
kapcsolatba hozható az árfolyamat kovarianciafüggvényével. Közös munka
Paolo Guasoni-val és Nika Zsolttal.